利益が出ているEAでも、停止を検討する条件
EAは利益が出ていれば、使い続けてよいとは限りません。
Alpha Ledgerでは、損益だけでなく、次の変化を確認しています。
- Max Drawdownの拡大
- Profit Factorの継続的な低下
- 連敗数の増加
- 1回の大きな利益への依存
- バックテストとフォワード成績の乖離
- 想定していない取引や決済の発生
短期間の成績悪化だけで、すぐに停止することはありません。
Sample Sizeが少なければ、一時的な偏りの可能性があるためです。
一方で、損失がEAの想定範囲を超えた場合や、ロジックどおりに動いていない場合は、取引数に関係なく停止を検討します。
判断を感覚に任せないためには、EAを稼働させる前に、継続・停止の条件を決めておく必要があります。
Alpha Ledgerでは、利益が出ているEAだけでなく、停止したEAとその理由も記録していきます。
本記事は個人のEA検証記録であり、投資助言ではありません。